一种金融保险产品及其精算定价方法及相关设备与流程

1.本发明涉及金融保险领域和精算领域。


背景技术：

2.目前市场上尚不存在解决此种需求的金融保险产品。可能的原因是，金融保险业不够发达或监管原因，或在当前的技术条件下，提供解决需求的产品的供给成本太高。
3.由于没有相关产品，因此也不存在相关的精算定价方法及支持该方法的计算机设备。


技术实现要素：

4.对于某些特殊职业成才率低，培养成本高，但该职业人员到达某特定的职业阶段后，职业收入极高；而不能进入该职业，或其所处的职业阶段较低时，职业收入较低。由此，产生了巨大的财务风险问题以及进入该职业的培养成本过高的问题。
5.为此，本发明的目的在于提供一种金融保险产品，解决年轻的职业培训人员或学生及其家庭的由此产生的财务风险问题和培养成本过高带来的现金流不匹配问题。
6.为了达到上述目的，本发明提供一种金融保险产品，对试图进入某些特定职业的被保险人，在保险合同生效的同时或不久就无条件的开始给付保险金额，在被保险人的职业收入达到一定程度或到达一定的职业发展阶段时根据其收入水平或职业发展阶段收取相应的保费。所述金融保险产品是一种长期保险，其保险金额给付在先，保费收取在后。
7.在被保险人财务状况差时得到保险金额，当被保险人财务状况好时缴纳保费，平滑被保人未来的预期现金流和其年度现金流的效用，并降低被保险人未来现金流的不确定性。
8.进一步地，所述金融保险产品的保费收取方式是根据被保险人的最近的职业收入不同或到达的职业阶段不同，收取不同金额的期缴保费。收入越高，保费越高，达到被保险人和保险人的总效用最大化，多方共赢。另一方面，收入较低的被保人缴纳的保费较少，是对其未成才的不幸的一种补偿，符合保险补偿原理。
9.进一步地，所述所述金融保险产品的保险金额的给付可以是一次性的也可以是分期的年金形式。一次性给付的产品开发和管理成本相对较小。有条件时，分期年金给付可以根据被保险不同状态做保险金额的调整，增加对有职业潜力的年轻人的培养力度，使得资金用在刀刃上，。
10.进一步地，所述所述金融保险产品的保险金额给付采用年金形式时，可以根据被保险人的职业技能或知识的学习进度不同，给与其不同的保险金额。年金的期限由合同约定。有职业潜力的年轻人未来的收入现值很可能更大，其违约可能更小，增加对其的付给金额，降低了保险公司的财务风险。同时，分期给付使得保险人有更多的资金做投资，如此达到各方共赢。
11.所述金融保险产品的核保结果可以参考符合条件的专业培训机构或学校的专业
意见。
12.为了使该金融保险产品的开发的得以实现，本发明给出了该产品的精细化定价方法。
13.所述定价方法包括：
14.(1)对被保险人的不同性别和投保时的每一个年龄，根据经验数据，当经验数据不足时，根据专家的先验经验确定被保险人目前所处的培训状态，培训状态分为几个等级，以一年为一个时间单位，确定未来各年度的培训状态，并确定各状态间的转换概率，由此得到培训状态转移矩阵a
i，j
。
15.(2)根据培训状态转移矩阵a
i，j
，确定保险金额给付时间段内各年度被保险人处于各种状态的概率。
16.(3)对上述每一个培训状态，确定其未来职业收入可能的现金流，根据保费缴纳规则，比如未来职业收入减去一个底线的一定比例，确定被保险人在该状态下未来保费的精算现值。
17.(4)根据精算平衡原理，确定各培训状态下的保险金额，使得各年度保险金额的精算现值等于保费收入的精算现值。也可先设定各培训状态下的保险金额，再调整第3步中的保费缴纳规则，以达到精算平衡。未来保费收入的精算现值的计算，以首次有预测当年职业收入不低于保费缴纳底线的状态的年度为基准，如18岁。根据该年龄当期处于各培训状态的概率和各培训状态的未来保费的精算现值，求得一个最终的平均值，即得到未来保费收入的精算现值。如被保险人的投保年龄大于或等于18岁，则基准年龄为投保年龄加1岁。
18.(5)也可以根据利润测试代替第4步或以第4步的计算结果作为利润测试的基础，在给定培训状态转移矩阵a
i，j
并由此得到处于各培训状态的概率的情况下，调整保费或保险金额，预测未来现金流，得到满意的利润和内含价值或其他评估指标。
19.(6)根据更一般性的精算原理，对第3到5步中各种精算现值包括利润现值，可分配盈余现值的计算。可以替换为对相应现金流现值随机变量的概率分布计算，再根据该概率分布计算其统计特征。该概率分布的计算可采用各种现有技术方法，如随机模拟方法得到。此概率分布可包含多个模型点，或全部有效保单的模型点，根据测算结果调整保费或保险金额，以达到定价目标。
20.如此，则能满足精算平衡原理。
21.进一步地，所述每一个培训状态下的未来保费的精算现值的计算，包括：
22.(1)根据经验数据，当经验数据不足时，根据专家的先验经验确定被保险人所处的职业发展状态，职业发展状态分为几个等级，每个等级对应了一个平均职业收入。以一年为一个时间单位，确定未来各年包括当期的职业发展状态，并确定各职业状态间的转换概率，由此得到职业状态转移矩阵b
i，j
。
23.(2)根据职业状态转移矩阵b
i，j
，确定保费缴纳时间段内各年度被保险人处于各职业状态的概率。
24.(3)根据被保险人在基准年度的培训状态下，培训状态到职业状态的转移矩阵，未来各期职业状态转移矩阵b
i，j
，该职业状态下的保费，得到所述基准年度每一个培训状态下的未来保费的精算现值。
25.如此，则精细化测算未来保费现金流，使得定价更加精准。
26.为符合惯例和方便阐述，定价过程中各状态矩阵的时间周期定位一年，但明显地，以其他固定周期作为测算时间单位的情况包含在本发明方案中。
27.在上述方案的基础上，本发明进一步提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有程序，该程序被处理器执行时实现上述定价方法的步骤。
28.在上述方案的基础上，本发明进一步提供了一种处理器，所述处理器用于运行程序，所述程序运行时实现上述定价方法的步骤。
29.在上述方案的基础上，本发明进一步提供了一种终端设备，设备包括处理器、存储器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序，所述程序代码由所述处理器加载并执行以实现上述定价方法的步骤。
30.在上述方案的基础上，本发明进一步提供了一种计算机程序产品，当在数据处理设备上执行时，适于执行定价方法的步骤。
具体实施方式
31.针对市场上该类金融保险产品的缺失，以一个具体的实例1说明本产品方案。
32.实例1
33.针对职业足球运动员这一特殊职业。
34.效力于高级职业足球联赛的职业足球运动员收入极高，但年轻球员的成才率很低，且培养成本巨大。因此，我国的注册职业球员数量很少，且普遍水平不高。
35.特针对此种情景提供一种金融保险产品，以试图成为收入较高的职业足球运动员的年轻人为被保险人。
36.该金融保险产品为长期保险，保险期间为从合同生效到被保险人到达某一年龄或正式退役或一个固定的长期年限。
37.该金融保险产品的基本核保要求为，该年轻人具有很大的潜力在成年后成为一名收入较高的职业足球运动员。该潜力的评定可以参考专业足球学校或足球培训机构的意见。
38.保险合同生效后，保险金额立即给付，或在短暂的几年内延期给付。优选采用年金分期给付的方式，年金的期限由保险合同约定，比如到20岁。被保险人未来成为职业足球运动员的潜力越大且未来可能的职业收入越高时，每年给付的保险金额越高，以加大对其培养力度。因为保险金额的即时给付，解决了被保险人因培训费用过高造成的家庭财务负担的问题。
39.被保险人在到达基准年龄后(比如18岁)开始缴纳保险费，如其当年不是职业足球运动员或近年职业收入较低(比如近3年的平均年薪低于20万)，则其当年保险费为0。如其当年是职业足球运动员且职业收入较高(比如近3年的平均年薪高于20万)，则其当年的保险费大于0。保险费可根据被保险人的职业收入状况和所处职业阶段而不同，举例，应当缴纳的保费为该被保险人当年职业收入超过某数额(比如20万元)的10％。期缴保费的缴纳直到保险期间终止。其职业收入状况需要被保险人如实告知，保险人有权通过各种途径调查该告知的真实性。
40.保险合同生效后，该产品对欲成为职业足球运动员的年轻被保险人的未来财务现金流进行了时间上的转移并降低了其未来财务现金流的不确定性，因而符合金融保险产品
的原理，带给被保险人(投保人，受益人)一定的效用价值。
41.显而易见的，对该金融保险产品的精准定价可以满足未来现金流平衡的精算原理且给保险人带来一定的利润和内含价值，并且满足了市场需求。又因被保险人成才后的收入极高，可以承担满足保险人利润和价值要求或其他评估指标的较高的保险费和附加保费以及较高的贴现率。
42.对社会而言，本产品方案的实施使得中国足球后备有人，保险行业欣欣向荣，何患不能屹立于世界。
43.综上，本产品方案是可行的。
44.通过实例2给出了该产品的精细化定价方法。
45.以一个极度简化的例子阐述精算定价方法的原理，重点阐述其与普通长期险定价方法的不同之处。
46.实例2
47.对一名欲成为职业球员的年轻男性被保险人，被保险人现12岁，在国内一家足球培训学校训练，与保险人签订本发明提供的保险合同，保险合同约定保险金额的给付期间为3年，年金为期初给付。保险人根据被保险人的培训学习状态确定其处于b培训状态。培训状态一共分为3个等级a,b,c，a代表优异，b代表合格，c代表永久退出职业生涯。根据核保结果，该被保险人目前处于b等级。合同约定，被保险人处于a等级时给付金额为10万，被保险人处于b等级时给付金额为5万，被保险人处于c等级时给付金额为0。
48.根据经验分析，对12岁的男性被保险人，其12岁至13岁的培训状态转移矩阵为
[0049][0050]
以0代表等级a，1代表等级b，2代表等级c，p
i，j
表示从状态i传化到状态j的概率。
[0051]
其13岁至14岁的培训状态转移矩阵为
[0052][0053]
被保险在12岁时，处于b等级，给付金额为5万。
[0054]
被保险在13岁时，处于a等级的概率为0.2，给付金额10万；处于b等级的概率为0.6，给付金额5万；处于c等级的概率为0.2，给付金额为0；其预期现金流的均值为0.2*10 0.6*5 0.2*0＝5(万)。
[0055]
被保险在14岁时，处于a等级的概率为0.2*0.8 0.6*0.1 0.2*0＝0.22，给付金额10万；处于b等级的概率为0.2*0.1 0.6*0.7 0.2*0＝0.44，给付金额5万；处于c等级的概率为0.2*0.1 0.6*0.2 0.2*1＝0.34，给付金额为0；其预期现金流的均值为0.22*10 0.44*5 0.34*0＝4.4(万)。
[0056]
如此，确定了给付金额的现金流的期望值。
[0057]
对给付现金流均值贴现到0时点，得到给付金额现值的期望值或期望现值。
[0058]
对于未来保费的计算：
[0059]
合同约定，被保险人18岁后，职业收入超过20万的部分的10％作为保费。
[0060]
根据经验分析：
[0061]
18岁是首次可能有大于20万职业收入的年龄。
[0062]
职业状态分为3个等级a,b,c。a代表优异，b代表合格，c代表永久退出职业生涯。处于a等级的平均职业年收入为1000万，处于b等级的平均职业年收入为100万，出于c等级的职业年收入为0。显然，职业状态的等级数量可以不同于培训状态的等级数量。
[0063]
类似培训状态转移矩阵，测算出职业状态转移矩阵b
18，19
，b
19，20
，
…
，b
39，40
。根据与计算给付金额现金流均值同样的方法，并考虑收入变动的通货膨胀因素，给定初始职业状态后，计算出未来各年度被保险人应缴保费的期望值。把各期保费现金流贴现到18岁时点，得到现值的期望值或期望现值。
[0064]
初始职业状态向量由该模型点的18岁时培训状态向量转化得到：
[0065]
18岁时的培训状态向量为(0，1，0)
·
a
12，13
·
a
13，14
·
...
·
a
17，18
。
[0066]
根据经验分析18岁男性被保险人从培训状态到职业状态转化的转化矩阵为p。则初始职业状态向量为(0，1，0)
·
a
12，13
·
a
13，14
·
...
·
a
17，18
·
p。
[0067]
举例：
[0068]
若18岁时的培训状态向量(0，1，0)
·
a
12，13
·
a
13，14
·
...
·
a
17，18
＝(0.1，0.3，0.6)，
[0069]
其中，0.1是其处于培训状态a的概率，0.3是其处于培训状态b的概率,
[0070]
0.6是其处于培训状态c的概率。
[0071][0072]
则初始职业状态向量为其中，0.134是处于职业状态a的概率，0.259是处于职业状态b的概率,0.607是处于职业状态c的概率。根据该概率对各初始职业状态的保费现值求平均再贴现到0时点，得到被保人最终的期望保费现值。
[0073]
由于权利要求书所确定的保护范围的必要的书写要求，这里的方法在细节上与权利要求书的方法有略微的不同，但本质一样，只因简单的数学公式变形而不同。具体阐述如下：从培训状态出发求期望保费现值和从职业状态出发求期望保费现值，区别只在于把培训状态转换到职业状态这一步归结到具体的定价方法的某一步，不影响最终计算结果。
[0074]
根据精算平衡原理，调整给付金额或保费，使得期望保费现值等于期望给付现值，完成定价测算。
[0075]
同样，根据更一般性的精算原理，可以计算出未来被保险人处于各状态的概率，以及处于各状态时的现金流，从而计算出现金流现值随机变量的概率分布。继而计算出该产品所有有效保单的现金流现值随机变量的概率分布，以该概率分布的统计特征作为定价的基础。
[0076]
所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的系统，装置和模块的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。
[0077]
本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序
产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd
‑
rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
[0078]
本发明是参照本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
[0079]
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
[0080]
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
[0081]
在一个典型的配置中，计算设备包括一个或多个处理器(cpu)、输入/输出接口、网络接口和内存。
[0082]
存储器可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器，随机存取存储器(ram)和/或非易失性内存等形式，如只读存储器(rom)或闪存(flash ram)。存储器是计算机可读介质的示例。
[0083]
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括，但不限于相变内存(pram)、静态随机存取存储器(sram)、动态随机存取存储器(dram)、其他类型的随机存取存储器(ram)、只读存储器(rom)、电可擦除可编程只读存储器(eeprom)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(cd
‑
rom)、数字多功能光盘(dvd)或其他光学存储、磁盒式磁带，磁带磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质，可用于存储可以被计算设备访问的信息。
[0084]
还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个
……”
限定的要素，并不排除在包括要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
[0085]
本领域技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd
‑
rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形
式。
[0086]
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。